RESEARCH METHOD

Ước lượng mô hình bảng động với xtdcce2 - Phần 1

Ước lượng của các mô hình kinh tế như growth models (Lee et al., 1997), development economics (McNabb and LeMay-Boucher, 2014), productivity analysis (Eberhardt et al., 2012), consumption models (Shin...

Đọc thêm...

Ước lượng GMM với xtdpdgmm

Biến nội sinh , Dữ liệu bảng

GMM là một ước lượng phổ biến cho các mô hình với biến nội sinh, đặc biệt là các mô hình động với các phụ thuộc biến trễ (lagged dependent variables) khi số mốc thời gian ngắn. Việc ước lượng mô hình...

Đọc thêm...

Kiểm tra và ước lượng mối quan hệ đồng tích hợp

Biến nội sinh , Dữ liệu bảng

Khi mô hình tồn tại các chuỗi dừng I(1) thì nhiều khả năng giữa chúng có mối quan hệ đồng tích hợp. Khi đó, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đồng tích hợp mà chúng ta có thể chọn nhóm phương ...

Đọc thêm...

Sử dụng lệnh mswitch để ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata

Dữ liệu thời gian

Mô hình Markov Switching được sử dụng cho các chuỗi mà được cho là có sự chuyển tiếp trong một tập hữu hạn các trạng thái không quan sát được, cho phép quá trình chuyển đổi khác nhau ở mỗi giai đoạn. ...

Đọc thêm...

Giới thiệu và phân biệt các phương pháp GMM

Biến nội sinh , Dữ liệu bảng

Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong các mô hình bảng động tuyến tính. Vậy ước lượng GMM là gì? Có những phương pháp GMM nào? Sự khác nhau của những phư...

Đọc thêm...

Hướng dẫn xử lí biến nội sinh cho dữ liệu bảng trên Stata

Biến nội sinh , Dữ liệu bảng

Biến nội sinh là biến có tương quan với phần dư trong mô hình ước lượng. Bên cạnh bản chất của các mối quan hệ thì một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra vấn đề biến nội sinh là bỏ sót biế...

Đọc thêm...

Lựa chọn ước lượng FE và RE trên dữ liệu bảng

Dữ liệu bảng

Các ước lượng Fixed Effect (FE), Random Effect (RE) thích hợp sử dụng trong các mô hình bảng tĩnh tuyến với số mốc thời gian T tương đối nhỏ và không tồn tại vấn đề biến nội sinh trong mô hình. Cơ ...

Đọc thêm...

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

Dữ liệu bảng

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng (Panel Unit Root Test) là bước đầu tiên quan trọng nhất trong quy trình ước lượng và kiểm định dữ liệu bảng. Tùy vào tính đồng nhất và tính độc lập của c...

Đọc thêm...

Hướng dẫn giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng mô hình EGARCH

Dữ liệu thời gian

Mô hình EGARCH được sử dụng phổ biến để phân tích sự biến động của một chuỗi thời gian trong trường hợp thị trường tồn tại thông tin bất cân xứng. Nghĩa là, mô hình EGARCH có thể giúp chúng ta đánh g...

Đọc thêm...

Các mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển

Dữ liệu bảng , Hồi quy OLS

Các mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển Các mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) hoặc mô hình tác động cố định (FEM) được gọi chung là mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển, hoặc đôi khi còn g...

Đọc thêm...

RESEARCH METHOD

Labels

Layout

Post Style

Technology

Top FeaturedXem thêm

Dữ liệu bảngXem thêm

Mô hình SEM

Toàn bộ

Bài đăng mới nhất

Ước lượng mô hình bảng động với xtdcce2 - Phần 1

Ước lượng GMM với xtdpdgmm

Kiểm tra và ước lượng mối quan hệ đồng tích hợp

Sử dụng lệnh mswitch để ước lượng mô hình Markov Switching trên Stata

Giới thiệu và phân biệt các phương pháp GMM

Hướng dẫn xử lí biến nội sinh cho dữ liệu bảng trên Stata

Lựa chọn ước lượng FE và RE trên dữ liệu bảng

Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

Hướng dẫn giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng mô hình EGARCH

Các mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển

Author Name

Biểu mẫu liên hệ