Mô hình EGARCH được sử dụng phổ biến để phân tích sự biến động của một chuỗi thời gian trong trường hợp thị trường tồn tại thông tin bất cân xứng. Nghĩa là, mô hình EGARCH có thể giúp chúng ta đánh giá được mức ảnh hưởng của các cú sốc tích cực (thông tin tốt) hoặc cú sốc tiêu cực (thông tin xấu) đến biến động của chuỗi.
Tuy nhiên, việc hiểu và giải thích được các tham số đối xứng, bất đối xứng hay tham số điều chỉnh của mô hình EGARCH không phải là điều dễ dàng với nhiều người. Bài viết sau sẽ giới thiệu đặc trưng của mô hình EGARCH so với mô hình ARCH/GARCH, và giải thích ý nghĩa các tham số ước lượng của mô hình EGARCH. Tham khảo chi tiết tại: https://vietlod.com/huong-dan-doc-ket-qua-mo-hinh-egarch