Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng – PTR

Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng – PTR

Các mô hình ngưỡng (threshold models) được sử dụng rộng rãi trong các phân tích tài chính, vĩ mô bởi sự đơn giản và rõ ràng trong hàm ý chính sách. Tuy nhiên, với những mô hình này việc ước lượng và suy diễn là khá phức tạp bởi sự tồn tại của các tham số nhiễu. Để khắc phục vấn đề này, Hansen (1999) đề xuất một mô hình ngưỡng với ước lượng tác động cố định. Các mô hình ngưỡng này được sử dụng phổ biến trong dữ liệu thời gian, tuy nhiên, việc sử dụng trong dữ liệu bảng vẫn còn rất hạn chế. Bài viết sau sẽ giới thiệu về mô hình cũng như minh họa cách thực hiện ước lượng mô hình ngưỡng cho dữ liệu bảng (Panel Threshold Regression – PTR) trên phần mềm Stata.
https://vietlod.com/gioi-thieu-mo-hinh-nguong-ptr-hansen-1999