Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng để giải quyết vấn đề biến nội sinh trong các mô hình bảng động tuyến tính. Vậy ước lượng GMM là gì? Có những phương pháp GMM nào? Sự khác nhau của những phương pháp đó ra sao? Phần trình bày bên dưới sẽ lần lượt giới thiệu các ước lượng GMM từ IV-GMM (Anderson and Hsiao, 1982), DGMM (Arellano and Bond, 1991; Arellano and Bover, 1995; Ahn and Schmidt, 1995) và SGMM (Blundell and Bond, 2000) từ các khái niệm cơ bản như điều kiện moment (moment conditions) là gì? biến ngoại sinh ngặt (strictly exogenous variables), biến xác định trước (pre-determined variables) là gì? Các kiểm định sự phù hợp của mô hình như kiểm định sự tự tương quan, kiểm định tính hợp lí của các biến công cụ.
Tham khảo chi tiết:
- https://vietlod.com/tag/gmm
- https://vietlod.com/tong-hop-cac-kiem-dinh-trong-gmm
- https://vietlod.com/co-so-lua-chon-gmm-vs-ols-fem-rem