Khi mô hình tồn tại các chuỗi dừng I(1) thì nhiều khả năng giữa chúng có mối quan hệ đồng tích hợp. Khi đó, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đồng tích hợp mà chúng ta có thể chọn nhóm phương pháp ước lượng FMOLS, DOLS hoặc nhóm phương pháp PMG, MG, DFE. Cơ sở của sự lựa chọn này dựa trên giả định về tính đồng nhất giữa các đơn vị bảng ở ma trận phương sai - hiệp phương sai của phần dư hoặc các hệ số ước lượng trong ngắn hạn và dài hạn. Nội dung trình bày này sẽ giới thiệu các kiểm định dùng để kiểm tra mối quan hệ đồng tích hợp trong dữ liệu bảng, giới thiệu và minh họa cách thực hiện các ước lượng FMOLS/DOLS, MG/PMG/DFE trên Stata. Ngoài ra, vấn đề kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các chuỗi có mối quan hệ đồng tích hợp cũng được giới thiệu và minh họa thực hành trên Stata ở video này.
Bài viết tham khảo:
- https://vietlod.com/kiem-tra-dong-ket-hop-du-lieu-bang-panel-cointegration-eviews
- https://vietlod.com/thiet-lap-uoc-luong-fmols-dols-tren-eviews
- https://vietlod.com/minh-hoa-uoc-luong-fmols-dols-tren-eviews
- https://vietlod.com/phuong-phap-pmg-pooled-mean-group
- https://vietlod.com/minh-hoa-uoc-luong-pmg-tren-eviews