Mô hình đồng tích hợp trong dữ liệu bảng, MG PMG



Trong dữ liệu liên quan đến thời gian như dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu bảng, điều cần thiết và quan trọng trước khi lựa chọn phương pháp ước lượng là phải kiểm tra tính dừng và mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi. Đối với dữ liệu thời gian, nếu tồn tại mối quan hệ đồng kết hợp giữa các biến chuỗi thời gian thì mô hình VECM sẽ được sử dụng thay thế mô hình VAR. Trong dữ liệu bảng, các phương pháp như Pooled OLS, FE/FD, RE, GMM chỉ tin cậy trong trường hợp các biến chuỗi không có mối quan hệ đồng kết hợp. Nghĩa là các mô hình này không xét đến mối quan hệ đồng kết hợp (các tác động trong dài hạn) giữa các biến. Ngược lại, nếu tồn tại các mối quan hệ đồng kết hợp hay tồn tại các tác động dài hạn thì các phương pháp trên sẽ không còn nhất quán (tin cậy). Trong trường hợp này, phương pháp PMG do Pesaran và Smith (1995), Pesaran (1997), và Pesaran, Shin và Smith (1999) xây dựng sẽ là một phương pháp thay thế phù hợp.
https://vietlod.com/var-vs-vecm-dong-ket-hop-trong-du-lieu-bang
Đọc thêm...