Kiểm định tính dừng trong dữ liệu bảng



Tính dừng của biến chuỗi luôn là một vấn đề đặc biệt quan trọng trong dữ liệu thời gian và đặc biệt là dữ liệu bảng. Bởi theo Baltagi (2008, trang 374) chúng ta KHÔNG THỂ áp dụng các tính chất liên quan đến PHÂN PHỐI CHUẨN cho các biến KHÔNG DỪNG (nonstationary variables), chẳng hạn, các trị thống kê t, F nhận được từ phương trình hồi quy của những biến KHÔNG DỪNG này sẽ không có PHÂN PHỐI CHUẨN (Durlauf và Phillips, 1988). Ngoài ra, việc không xác định rõ tính dừng của các biến chuỗi có thể dẫn đến vấn đề hồi quy mơ hồ (spurious regression) khi các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegration). Bài viết trình bày về bước ngẫu nhiên, chuỗi dừng và kiểm định tính dừng dựa trên tài liệu của Baltagi (2008) phần Unit root (trang 373).

Theo Baltagi (2008, trang 356), một chuỗi ngẫu nhiên Yt được xem là dừng nếu như trung bình và phương sai của chuỗi không thay đổi theo thời gian và giá trị đồng phương sai giữa hai thời đoạn chỉ phụ thuộc vào khoảng cách hay độ trễ về thời gian giữa hai thời đoạn chứ không phụ thuộc vào thời điểm thực tế mà đồng phương sai được tính.
https://vietlod.com/kiem-dinh-tinh-dung-qua-nghiem-don-vi
Đọc thêm...