Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng của Hansen (1999) hay mô hình hồi quy bảng chuyển tiếp nhẵn (PSTR) của Gonzalez và các cộng sự năm 2005 lại được sử dụng ngày càng phổ biến trong dữ dữ liệu bảng. Không giống như dữ liệu thời gian, việc ước lượng và phân tích kết quả của mô hình hồi quy ngưỡng trong dữ liệu bảng thường rất phức tạp do tính không đồng nhất của các quan sát trong tập dữ liệu. Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng mô hình ngưỡng PTR của Hansen (1999).
Phần trình bày bên dưới sẽ minh họa cách ước lượng mô hình PTR trên Stata thông qua câu lệnh xthreg. Câu lệnh này được tích hợp sẳn trong phiên bản Stata 14.
https://vietlod.com/minh-hoa-uoc-luong-mo-hinh-ptr-hansen-1999-tren-stata